Initial commit: Trading Portal - FastAPI + React + PostgreSQL

2026-07-03 13:08:09 +00:00
commit 34a1e91541
198 changed files with 35110 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,186 @@
+# 📈 Trading Portal — Kế hoạch Cải Tiến Thuật Toán
+
+## ✅ Giai đoạn 1 (Đã hoàn thành) — Short-term
+
+| Thay đổi | File | Trước | Sau |
+|----------|------|-------|-----|
+| Stop Loss | signal_service.py | 15% | 8% |
+| Take Profit | signal_service.py | 30% | 12% |
+| Max Hold | signal_service.py | 72h | 24h |
+| Interval check | main.py | 30 phút | 5 phút |
+| ATR Cache | signal_service.py | Không cache | Cache 2 phút |
+
+## ✅ Giai đoạn 2 (Đã hoàn thành) — Medium-term
+
+### 🎯 1. ATR-based SL/TP
+- **Stop Loss**: ATR% × 1.5 (tối thiểu 4%) — adaptive theo volatility
+- **Take Profit**: ATR% × 3.0 (tối thiểu 6%) — adaptive theo volatility
+- Với altcoin biến động mạnh, ATR cao → SL/TP rộng hơn
+- Với stablecoin, ATR thấp → SL/TP hẹp hơn
+
+### 🎯 2. Partial Take Profit (chốt lời một phần)
+- Khi chạm TP lần đầu → **đóng 50%** vị thế
+- 50% còn lại → **kích hoạt trailing stop** 5%
+- Giúp chốt lời sớm + vẫn giữ được trend
+
+### 🎯 3. Volatility Filter
+- Nếu ATR% > 5% → log warning (skip trade quá rủi ro)
+- Tránh mở lệnh khi thị trường quá biến động
+
+### 🎯 4. OBV Indicator (thuật toán thứ 9)
+- On-Balance Volume: cumulative volume theo hướng giá
+- OBV crossover SMA(OBV, 20) → vote ±1
+- Giúp xác nhận volume quality
+
+### 🎯 5. Adaptive BB period (kế hoạch)
+- Dùng ATR% để điều chỉnh period BB
+- Volatility cao → period lớn hơn (ít nhạy)
+- Volatility thấp → period nhỏ hơn (nhạy hơn)
+
+---
+
+## 🚀 Giai đoạn 3 (Kế hoạch) — Long-term
+
+### 1. Market Regime Detection — Phát hiện chế độ thị trường
+
+**Mục tiêu:** Tự động phát hiện thị trường đang ở chế độ nào → chọn thuật toán phù hợp.
+
+```python
+class MarketRegime(Enum):
+    TRENDING = "trending"     # → SuperTrend, BB, MTF
+    SIDEWAYS = "sideways"     # → Mean reversion, BB squeeze
+    VOLATILE = "volatile"     # → Giảm position size
+    BREAKOUT = "breakout"     # → Volume, Ichimoku
+```
+
+**Cách làm:**
+- ADX (14) > 25 → trending; ADX < 20 → sideways
+- BB width percentile → squeeze detection
+- Volume spike + ATR spike → volatile/breakout
+
+### 2. ML-based Signal Fusion (thay voting linear)
+
+**Mục tiêu:** Thay vì cộng điểm đều, dùng ML để học trọng số tối ưu.
+
+**Cách làm:**
+```
+Input: 9 features (mỗi algorithm vote score + confidence)
+Output: BUY / SELL / HOLD (classification)
+```
+
+**Model Options:**
+
+| Model | Ưu điểm | Nhược điểm | Phù hợp |
+|-------|---------|------------|---------|
+| **XGBoost** | Chạy nhanh, feature importance | Cần feature engineering | ✅ Gợi ý |
+| **Random Forest** | Robust, ít overfit | Chậm hơn XGBoost | ✅ Gợi ý |
+| **Logistic Regression** | Đơn giản, interpretable | Không bắt được non-linear | Có thể |
+| **LSTM** | Bắt được sequence | Nặng, cần nhiều data | Nếu có 6+ tháng |
+
+**Triển khai:**
+```python
+# Backend lưu feature-label pairs mỗi lần trade đóng
+features = {
+    "bb_rsi_score": 2.0,
+    "macd_score": 1.0,
+    "supertrend_score": -1.0,
+    "volume_score": 0.0,
+    "ichimoku_score": 1.5,
+    "divergence_score": 0.0,
+    "smc_score": 1.0,
+    "mtf_score": 2.0,
+    "obv_score": 1.0,
+    "confidence": 0.72,
+    "atr_pct": 2.3,
+    "regime": "trending",
+}
+label = "WIN" if pnl > 0 else "LOSS"
+```
+
+### 3. Reinforcement Learning (PPO) cho Position Sizing
+
+**Mục tiêu:** Học policy tối ưu cho:
+- Khi nào vào lệnh (dựa trên signal confidence)
+- Size bao nhiêu (Kelly Criterion biến thể)
+- Khi nào thoát (không chỉ dựa trên SL/TP cứng)
+
+**Cách làm:**
+```
+State: [features vector + current PnL + open positions]
+Action: [ENTER_FULL, ENTER_HALF, HOLD, EXIT_HALF, EXIT_FULL]
+Reward: +PnL (hoặc Sharpe ratio)
+```
+
+### 4. Portfolio-level Risk Management
+
+**Mục tiêu:** Không chỉ quản lý rủi ro từng lệnh, mà quản lý toàn bộ danh mục.
+
+**Tính năng:**
+- **Value-at-Risk (VaR)**: 95% VaR của portfolio
+- **Kelly Criterion**: Position size tối ưu theo win rate
+- **Correlation filter**: Không mở quá nhiều lệnh cùng chiều trên các coin correlated
+- **Max drawdown limit**: Dừng trading nếu drawdown > X%
+
+### 5. Real-time Feature Store (Redis Stream)
+
+**Mục tiêu:** Loại bỏ DB query bottleneck.
+
+**Hiện tại (chậm):**
+```python
+# Mỗi lần check 2000 trade → 2000 DB queries
+await db.execute(select(Candle).where(...).order_by(desc(...)).limit(20))
+```
+
+**Tương lai (nhanh):**
+```python
+# Redis stream: push candle mới, pop cũ
+atr = redis_client.get(f"atr:{symbol}:{timeframe}")
+```
+
+### 6. Adaptive Parameters per Symbol
+
+**Mục tiêu:** Mỗi symbol có bộ tham số riêng.
+
+**Cách làm:**
+```python
+SYMBOL_PROFILES = {
+    "BTC/USDT": {"sl_atr_mult": 2.0, "tp_atr_mult": 4.0, "max_positions": 1},
+    "SOL/USDT": {"sl_atr_mult": 1.5, "tp_atr_mult": 3.0, "max_positions": 2},
+    "ZANO/USDT": {"sl_atr_mult": 1.0, "tp_atr_mult": 2.0, "max_positions": 1},
+}
+```
+
+### 7. Backtesting Engine nâng cao
+
+**Hiện tại:** Chạy paper trading real-time → chậm, không test được nhiều strategy.
+
+**Tương lai:**
+- Vectorized backtest với Pandas
+- Walk-forward optimization
+- Monte Carlo simulation
+- Sharpe/Sortino/Calmar ratio reporting
+
+---
+
+## 📊 Timeline Gợi ý
+
+| Giai đoạn | Thời gian | Priority | Impact |
+|-----------|-----------|----------|--------|
+| 1. Short-term | ✅ Xong | 🔴 Cao | 🟢 Ngay |
+| 2. Medium-term | ✅ Xong | 🔴 Cao | 🟢 Ngay |
+| 3a. Market Regime | 1-2 ngày | 🟡 Vừa | 🟡 Trung bình |
+| 3b. XGBoost Fusion | 3-5 ngày | 🟡 Vừa | 🟢 Cao |
+| 3c. Feature Store | 2-3 ngày | 🟢 Thấp | 🟢 Cao (performance) |
+| 3d. Portfolio Risk | 3-5 ngày | 🟡 Vừa | 🟢 Cao |
+| 3e. Adaptive Params | 2 ngày | 🟢 Thấp | 🟡 Trung bình |
+| 3f. Backtest Engine | 5-7 ngày | 🟢 Thấp | 🟢 Cao (R&D) |
+
+---
+
+## 🔄 Liên kết với Hermes
+
+Các cải tiến này có thể được Hermes hỗ trợ:
+- **Cron job**: Chạy backtest mỗi đêm, gửi báo cáo qua Telegram
+- **Memory**: Lưu win rate từng strategy để tối ưu
+- **Subagent**: Phân tích hiệu suất, đề xuất cải tiến
+- **Skill**: Tạo skill "trading-review" cho review hàng ngày